Сравнение XGES.L с XNNS.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGES.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XNNS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNNS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGES.L и XNNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
XNNS.L Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | -7.92% | 6.27% | 24.09% | 26.71% | -12.09% |
Correlation
The correlation between XGES.L and XNNS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between XGES.L and XNNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
XNNS.L
Сравнение XGES.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | XNNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | — | — |
Сравнение комиссий XGES.L и XNNS.L
И XGES.L, и XNNS.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и XNNS.L
Ни XGES.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and XNNS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGES.L and XNNS.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
XGES.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XNNS.L is Technology Equities. XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XNNS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и XNNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор