PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 17.71%/yr for XNAQ.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.60%.

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.84%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
-0.58%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.60%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.49%
3 года*
28.03%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-2.44%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.61%20.14%26.48%55.63%-33.41%24.52%

Correlation

The correlation between XGDU.L and XNAQ.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XGDU.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.62

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.60

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.65

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

13.39

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.62

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.85

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-35.12%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-11.05%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-23.11%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-35.12%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-0.77%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.65%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.01%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и XNAQ.L

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.38%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

11.26%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

15.37%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.38%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

20.43%

-3.12%

Сравнение комиссий XGDU.L и XNAQ.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и XNAQ.L

Ни XGDU.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and XNAQ.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XGDU.L is categorized as Precious Metals, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XGDU.L tracks Gold, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор