Сравнение XGDU.L с SPPP.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SPPP.L (Invesco Physical Platinum) are both Precious Metals funds - XGDU.L tracks the Gold while SPPP.L tracks the Platinum. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 10.09%/yr for SPPP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SPPP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и SPPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.L торгуется в USD, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SPPP.L с доходностью -5.36%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
SPPP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам XGDU.L и SPPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.35% | 120.27% | -9.95% | -5.99% | 10.53% | -8.02% | 35.78% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and SPPP.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, XGDU.L and SPPP.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
SPPP.L
Сравнение XGDU.L c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | SPPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.07 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.29 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.43 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.15 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и SPPP.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки SPPP.L в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и SPPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -56.15% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -35.12% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -35.12% | +17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -35.12% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -33.27% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -25.68% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 16.96% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и SPPP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у Invesco Physical Platinum (SPPP.L) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 11.40% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 43.20% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 48.65% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 42.08% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 38.86% | -21.55% |
Сравнение комиссий XGDU.L и SPPP.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPPP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и SPPP.L
Ни XGDU.L, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and SPPP.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SPPP.L.
XGDU.L tracks Gold, while SPPP.L tracks Platinum. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.19% for SPPP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и SPPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор