Сравнение XGDU.L с SLVI.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SLVI.L (IncomeShares Silver+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SLVI.L is a Silver fund actively managed by IncomeShares. XGDU.L is passively managed, while SLVI.L is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for SLVI.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SLVI.L с доходностью -3.20%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
SLVI.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.L и SLVI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 30.94% |
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | -3.20% | 73.06% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and SLVI.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. SLVI.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
SLVI.L
Сравнение XGDU.L c SLVI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и IncomeShares Silver+ Yield ETP (SLVI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | SLVI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.46 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и SLVI.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки SLVI.L в -37.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и SLVI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -37.77% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -34.15% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -12.28% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 50.86% | -25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 50.86% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 50.86% | -33.55% |
Сравнение комиссий XGDU.L и SLVI.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLVI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и SLVI.L
XGDU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | 0.11% | 0.02% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and SLVI.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SLVI.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while SLVI.L is Silver. They also come from different issuers: Xtrackers and IncomeShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.35% for SLVI.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и SLVI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор