PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с GJGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с GJGB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - XGDU.L tracks the Gold while GJGB.L tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 17.57%/yr vs 17.44%/yr for GJGB.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for GJGB.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и GJGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у GJGB.L с доходностью -13.43%.

XGDU.L

1 день
0.47%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-10.43%
1 год
21.03%
3 года*
27.69%
5 лет*
17.57%
10 лет*
—

GJGB.L

1 день
1.39%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-17.73%
1 год
51.27%
3 года*
43.19%
5 лет*
17.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и GJGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-6.56%64.73%26.19%13.45%-0.09%-4.08%10.70%
GJGB.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF		-13.43%175.82%12.94%7.04%-13.16%-22.71%52.40%

Correlation

The correlation between XGDU.L and GJGB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between XGDU.L and GJGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с GJGB.L:
GJGB.L с GDXJGJGB.L с GDGB.LGJGB.L с AUCP.LGJGB.L с SGLS.LGJGB.L с SGLN.LGJGB.L с SMHGJGB.L с SPGP.L

Доходность на риск

XGDU.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GJGB.L
Ранг доходности на риск GJGB.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJGB.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJGB.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJGB.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJGB.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJGB.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.LGJGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.01

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.54

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

3.44

-0.96

XGDU.L vs. GJGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJGB.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и GJGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и GJGB.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -24.55%, что меньше максимальной просадки GJGB.L в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и GJGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LGJGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.55%

-58.19%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.55%

-37.77%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-37.77%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-47.96%

+23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-36.10%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-22.68%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

14.87%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и GJGB.L

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 9.15%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LGJGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

19.57%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

41.51%

-18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

50.44%

-24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

40.63%

-23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

39.36%

-21.97%

Сравнение комиссий XGDU.L и GJGB.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GJGB.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и GJGB.L

Ни XGDU.L, ни GJGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and GJGB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.

XGDU.L tracks Gold, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.55% for GJGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и GJGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор