PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 19.58%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XGDU.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.16%
6 месяцев
5.58%
1 год
30.34%
3 года*
27.75%
5 лет*
19.58%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		2.16%49.11%34.18%9.42%7.01%3.80%-2.93%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.19%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с XPPE.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XGDU.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
8.94

-7.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
21.24

-19.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

4.27

-3.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

69.36

-67.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

316.53

-311.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

8.94

-7.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

7.54

-6.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-3.71%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-0.03%

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-0.08%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-0.71%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-0.01%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-0.92%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

0.01%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и XEON.DE

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

0.04%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

0.16%

+20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

0.22%

+22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

0.25%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

0.39%

+15.39%

Сравнение комиссий XGDU.DE и XEON.DE

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и XEON.DE

Ни XGDU.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XGDU.DE.

XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while XEON.DE is Bank Loan. XGDU.DE tracks Gold, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор