Сравнение XGDU.DE с USD=X
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Gold, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.50%/yr vs 0.93%/yr for USD=X. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 1.54%.
XGDU.DE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -2.66% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
USD=X USD Cash | 1.54% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -11.14% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and USD=X is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between XGDU.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XGDU.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.03 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.06 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и USD=X
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -20.32% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -5.33% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -15.23% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -20.32% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -17.06% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.47% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 1.90% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и USD=X
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 1.29% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 4.55% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 5.39% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 6.44% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 6.20% | +12.50% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and USD=X have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор