Сравнение XGDU.DE с GOLD.AS
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while GOLD.AS is a Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs 18.63%/yr for GOLD.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и GOLD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у GOLD.AS с доходностью -3.98%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
GOLD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и GOLD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | -3.98% | 45.37% | 34.71% | 9.95% | 6.06% | 3.08% | 0.06% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and GOLD.AS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between XGDU.DE and GOLD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
GOLD.AS
Сравнение XGDU.DE c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | GOLD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.93 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и GOLD.AS
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, примерно равная максимальной просадке GOLD.AS в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и GOLD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -22.25% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -22.25% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -22.25% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -22.25% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -22.20% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.75% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 8.02% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и GOLD.AS
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 8.83% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 22.73% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 25.41% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.90% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.54% | +2.22% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и GOLD.AS
И XGDU.DE, и GOLD.AS имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и GOLD.AS
Ни XGDU.DE, ни GOLD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XGDU.DE and GOLD.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE and GOLD.AS have the same expense ratio: 0.12% per year.
XGDU.DE is categorized as Gold, while GOLD.AS is Precious Metals. XGDU.DE tracks Gold, while GOLD.AS tracks LMBA Gold Price PM USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и GOLD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор