Сравнение XGDG.L с SSLV.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and SSLV.L (Invesco Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - XGDG.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while SSLV.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 22.62%/yr for SSLV.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for SSLV.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и SSLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDG.L торгуется в GBp, в то время как SSLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SSLV.L с доходностью 3.32%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
SSLV.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 115.96%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам XGDG.L и SSLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
SSLV.L Invesco Physical Silver ETC | 3.32% | 130.03% | 23.22% | -5.88% | 15.90% | -12.13% | 37.24% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and SSLV.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г. | 0.68 |
The correlation between XGDG.L and SSLV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. SSLV.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
SSLV.L
Сравнение XGDG.L c SSLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | SSLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.98 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.51 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | SSLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.07 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.16 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и SSLV.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SSLV.L в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и SSLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | SSLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -67.74% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -38.71% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -38.71% | +20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -38.71% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -33.61% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -43.04% | +34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 17.73% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и SSLV.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) составляет 6.31%, в то время как у Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | SSLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 16.84% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 52.73% | -30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 55.60% | -30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 33.88% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 30.06% | -12.76% |
Сравнение комиссий XGDG.L и SSLV.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SSLV.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и SSLV.L
Ни XGDG.L, ни SSLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDG.L and SSLV.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSLV.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSLV.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for XGDG.L.
XGDG.L is categorized as Precious Metals, while SSLV.L is Silver. XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while SSLV.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.19% for SSLV.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и SSLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор