PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDG.L с GLDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDG.L с GLDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Precious Metals funds - XGDG.L tracks the Gold (GBP Hedged) while GLDA.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 20.09%/yr for GLDA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDG.L и GLDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGDG.L показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у GLDA.L с доходностью 3.93%.

XGDG.L

1 день
0.66%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.30%
1 год
30.85%
3 года*
30.11%
5 лет*
17.04%
10 лет*
—

GLDA.L

1 день
0.72%
1 месяц
-1.41%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.34%
1 год
33.65%
3 года*
28.01%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDG.L и GLDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDG.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities		3.04%63.15%25.16%11.50%-1.40%-5.50%6.91%
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		3.93%53.56%28.19%7.26%12.68%-3.12%-3.04%

Correlation

The correlation between XGDG.L and GLDA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г.

0.69

Over the past year, XGDG.L and GLDA.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с XGDG.L:
XGDG.L с CGL.TOXGDG.L с XGLD.LXGDG.L с CGL-C.TOXGDG.L с AUCO.LXGDG.L с GLDXGDG.L с GBSS.LXGDG.L с XXTW.L
Часто сравнивают с GLDA.L:
GLDA.L с SGLN.LGLDA.L с GLDGLDA.L с NVDAGLDA.L с AAPLGLDA.L с XDEQ.LGLDA.L с AMZNGLDA.L с SGOL

Доходность на риск

XGDG.L vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDG.L
Ранг доходности на риск XGDG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDG.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.L
Ранг доходности на риск GLDA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDG.L c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDG.LGLDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.43

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.86

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.87

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

5.03

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDG.L vs. GLDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDG.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDA.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDG.L и GLDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDG.LGLDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.07

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XGDG.L и GLDA.L

Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки GLDA.L в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и GLDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDG.LGLDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-21.57%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-17.90%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-17.90%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-17.90%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-16.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.40%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

6.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDG.L и GLDA.L

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDG.LGLDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.20%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

20.39%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

23.46%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.65%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.02%

-0.72%

Сравнение комиссий XGDG.L и GLDA.L

XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GLDA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDG.L и GLDA.L

Ни XGDG.L, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XGDG.L and GLDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for XGDG.L.

XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while GLDA.L tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.12% for GLDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и GLDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор