Сравнение XGD.TO с SVR.TO
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.79%/yr vs 13.89%/yr for SVR.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и SVR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.89% соответственно.
XGD.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 14.79%
SVR.TO
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 103.85%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам XGD.TO и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 3.35% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.10% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 1.77% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and SVR.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between XGD.TO and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
XGD.TO
SVR.TO
Сравнение XGD.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGD.TO | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.45 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.25 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGD.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и SVR.TO
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -77.85% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.95% | -42.63% | +13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.95% | -42.63% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -42.63% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -45.52% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -37.64% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -50.35% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 19.85% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и SVR.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) составляет 14.43%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 16.51% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 56.28% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.86% | 57.68% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 36.45% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 32.51% | +0.87% |
Сравнение комиссий XGD.TO и SVR.TO
XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и SVR.TO
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.60% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and SVR.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGD.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGD.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
XGD.TO is categorized as Precious Metals, while SVR.TO is Silver. XGD.TO tracks Morningstar Gbl Gold GR CAD, while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор