PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG12.DE с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XG12.DE с VGWL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select while VGWL.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 3 years, XG12.DE returned 12.73%/yr vs 17.85%/yr for VGWL.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XG12.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XG12.DE и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XG12.DE показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGWL.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XG12.DE и VGWL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		12.63%9.18%24.40%18.17%-4.78%

Correlation

The correlation between XG12.DE and VGWL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between XG12.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с VGWL.DE:
VGWL.DE с VWRL.ASVGWL.DE с VOOVGWL.DE с VWRL.LVGWL.DE с VTVGWL.DE с JEPIVGWL.DE с V3AL.DEVGWL.DE с V3AM.L

Доходность на риск

XG12.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG12.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG12.DEVGWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.32

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.25

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

3.99

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.46

16.38

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG12.DE vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG12.DE на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VGWL.DE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG12.DE и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG12.DEVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.32

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XG12.DE и VGWL.DE

Максимальная просадка XG12.DE за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG12.DE и VGWL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XG12.DEVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-33.40%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.57%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-21.04%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.64%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-4.34%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.61%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XG12.DE и VGWL.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XG12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XG12.DEVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.02%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

8.13%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

11.29%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.76%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.51%

+1.93%

Сравнение комиссий XG12.DE и VGWL.DE

XG12.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG12.DE и VGWL.DE

XG12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XG12.DE and VGWL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.

XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XG12.DE and 0.22% for VGWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XG12.DE и VGWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор