Сравнение XFVT.L с XDEX.L
XFVT.L (Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C) and XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds from Xtrackers - XFVT.L tracks the STOXX Vietnam Total Market Liquid while XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFVT.L returned 6.44%/yr vs 13.95%/yr for XDEX.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XFVT.L charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for XDEX.L.
Доходность
Сравнение доходности XFVT.L и XDEX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFVT.L показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 40.17%. За последние 10 лет акции XFVT.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 6.44% против 13.95% соответственно.
XFVT.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 6.44%
XDEX.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 40.17%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 69.05%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам XFVT.L и XDEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFVT.L Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 5.81% | 57.38% | -8.97% | -0.07% | -37.94% | 33.66% | 13.67% | 0.55% | -6.19% | 36.66% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 40.17% | 28.16% | 2.86% | 2.89% | -10.24% | 20.08% | 12.90% | 21.94% | -4.60% | 14.14% |
Correlation
The correlation between XFVT.L and XDEX.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between XFVT.L and XDEX.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFVT.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск
XFVT.L
XDEX.L
Сравнение XFVT.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFVT.L | XDEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.53 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 19.50 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFVT.L и XDEX.L
Максимальная просадка XFVT.L за все время составила -87.46%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFVT.L и XDEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFVT.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.46% | -24.54% | -62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -12.60% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.89% | -17.38% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -18.65% | -33.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -24.54% | -27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -5.58% | -58.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.09% | -4.83% | -69.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.58% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFVT.L и XDEX.L
Текущая волатильность для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.L) составляет 7.23%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что XFVT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFVT.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.74% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 18.69% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 20.41% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 16.06% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 15.85% | +10.03% |
Сравнение комиссий XFVT.L и XDEX.L
XFVT.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFVT.L и XDEX.L
Ни XFVT.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFVT.L and XDEX.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for XFVT.L.
XFVT.L tracks STOXX Vietnam Total Market Liquid, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.85% for XFVT.L and 0.18% for XDEX.L.
Подберите оптимальное распределение для XFVT.L и XDEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор