PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с HXT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 14.55%/yr vs 12.83%/yr for HXT.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.83% соответственно.

XFN.TO

1 день
1.65%
1 месяц
6.06%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.93%
1 год
44.29%
3 года*
30.83%
5 лет*
17.31%
10 лет*
14.55%

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		14.37%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Correlation

The correlation between XFN.TO and HXT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between XFN.TO and HXT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XFN.TO и HXT.TO

Секторы
XFN.TO
HXT.TO

Финансовые услуги

100.0%
37.3%

Сырьевые материалы

-

12.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

15.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

XFN.TO
100.0%
HXT.TO
37.3%

Сырьевые материалы

XFN.TO

-

HXT.TO
12.6%

Коммуникационные услуги

XFN.TO

-

HXT.TO
2.4%

Потребительский циклический сектор

XFN.TO

-

HXT.TO
3.9%

Потребительский защитный сектор

XFN.TO

-

HXT.TO
3.6%

Энергетика

XFN.TO

-

HXT.TO
15.9%

Здравоохранение

XFN.TO

-

HXT.TO

-

Промышленность

XFN.TO

-

HXT.TO
8.9%

Недвижимость

XFN.TO

-

HXT.TO
0.5%

Технологии

XFN.TO

-

HXT.TO
12.0%

Коммунальные услуги

XFN.TO

-

HXT.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

XFN.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFN.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.88

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
3.85

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

4.40

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

20.45

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFN.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFN.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и HXT.TO

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-35.48%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.71%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-12.36%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-16.33%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-35.48%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.66%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и HXT.TO

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.40%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.40%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.77%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.77%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.17%

+1.37%

Сравнение комиссий XFN.TO и HXT.TO

XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.13%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and HXT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

XFN.TO is categorized as Financials Equities, while HXT.TO is Canada Equities. XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.07% for HXT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор