PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.21%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 15.21% против 10.80% соответственно.

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between XFN.TO and FTS.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between XFN.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

XFN.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
2.01

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
2.89

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.36

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

4.33

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

10.47

+14.56

XFN.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и FTS.TO

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-28.27%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.09%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-10.97%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.01%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-28.27%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.71%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.51%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.96%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.44%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

13.12%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

14.45%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.86%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and FTS.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор