Сравнение XEYX.DE с CEMS.DE
XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 21.63%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEYX.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
XEYX.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам XEYX.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 0.36% | 15.20% | 2.43% | 20.02% | -9.59% | 9.61% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 5.60% |
Correlation
The correlation between XEYX.DE and CEMS.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between XEYX.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEYX.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
XEYX.DE
CEMS.DE
Сравнение XEYX.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEYX.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.29 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.37 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEYX.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.37 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XEYX.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEYX.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -40.20% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.99% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -17.57% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.26% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -7.49% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.66% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEYX.DE и CEMS.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEYX.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.65% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.17% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 13.87% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.23% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.43% | -0.20% |
Сравнение комиссий XEYX.DE и CEMS.DE
И XEYX.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEYX.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 2.87% | 2.88% | 2.97% | 2.53% | 2.96% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
XEYX.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEYX.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор