PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XUS.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XEXP.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XUS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.26%12.19%35.16%23.31%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -2.26%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.75%
1 год
21.77%
3 года*
19.58%
5 лет*
13.95%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с MTRX.TOXEXP.TO с CHPS-U.TOXEXP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XUS.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.76

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

4.41

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.01

-0.36

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XUS.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XUS.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-27.23%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-8.63%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.27%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.49%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.36%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XUS.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.06%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.38%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

18.30%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

14.92%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.48%

+2.50%