PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XSP.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XEXP.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.18%15.68%23.39%24.33%-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.18%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.45%
1 год
20.93%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с MTRX.TOXEXP.TO с CHPS-U.TOXEXP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XSP.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

5.99

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XSP.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XSP.TO в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.28%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-57.82%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-9.41%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.94%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-12.19%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.64%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XSP.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.32%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.38%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

17.80%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.73%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

18.16%

+0.82%