PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

XEXP.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.23%15.59%19.53%15.01%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 1.23%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.64%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с MTRX.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с CHPS.TOXEXP.TO с HTA.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XGRO.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.67

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.69

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

7.43

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XGRO.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-47.97%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-7.12%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-3.69%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.56%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.22%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XGRO.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.71%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.59%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

13.49%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

10.88%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

12.19%

+6.79%