Сравнение XEXP.TO с AIGO.TO
XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) and AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - XEXP.TO tracks the Morningstar Exponential Technologies Index while AIGO.TO tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, XEXP.TO returned 38.91% vs 68.02% for AIGO.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XEXP.TO charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for AIGO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEXP.TO и AIGO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEXP.TO показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у AIGO.TO с доходностью 35.91%.
XEXP.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIGO.TO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 35.91%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEXP.TO и AIGO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 21.03% | 13.97% | 6.20% |
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 35.91% | 24.70% | 19.81% |
Correlation
The correlation between XEXP.TO and AIGO.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEXP.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск
XEXP.TO
AIGO.TO
Сравнение XEXP.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEXP.TO | AIGO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.99 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 12.10 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEXP.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.04 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.72 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XEXP.TO и AIGO.TO
Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и AIGO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEXP.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -26.71% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -17.14% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.32% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.58% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.64% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEXP.TO и AIGO.TO
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 5.58%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEXP.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 8.32% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 17.97% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 22.52% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 24.22% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 24.22% | -5.31% |
Сравнение комиссий XEXP.TO и AIGO.TO
XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AIGO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEXP.TO и AIGO.TO
Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности AIGO.TO в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.06% | 0.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.54% | 0.65% | 0.80% | 0.63% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEXP.TO and AIGO.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEXP.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEXP.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for AIGO.TO.
XEXP.TO tracks Morningstar Exponential Technologies Index, while AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.44% for XEXP.TO and 0.60% for AIGO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEXP.TO и AIGO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор