Сравнение XEWG.L с SPXE.L
XEWG.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - XEWG.L tracks the S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEWG.L returned 12.66%/yr vs 17.92%/yr for SPXE.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEWG.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности XEWG.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEWG.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEWG.L показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
XEWG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEWG.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 11.65% | 11.06% | 11.66% | 11.87% | -14.09% | 1.47% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 4.31% |
Correlation
The correlation between XEWG.L and SPXE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between XEWG.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEWG.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
XEWG.L
SPXE.L
Сравнение XEWG.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEWG.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.21 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 11.49 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEWG.L и SPXE.L
Максимальная просадка XEWG.L за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEWG.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEWG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -21.81% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.78% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -21.81% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.89% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -3.35% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEWG.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) составляет 2.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что XEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEWG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.26% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.35% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 12.18% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.66% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.23% | -1.83% |
Сравнение комиссий XEWG.L и SPXE.L
XEWG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEWG.L и SPXE.L
Дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.24% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
XEWG.L and SPXE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.
XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XEWG.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для XEWG.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор