Сравнение XEU.TO с ZLB.TO
XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. XEU.TO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 9.91%/yr vs 10.79%/yr for ZLB.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEU.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.79% соответственно.
XEU.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.91%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам XEU.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 8.15% | 29.40% | 9.36% | 17.36% | -10.48% | 16.36% | 3.16% | 18.30% | -8.11% | 18.48% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 22.93% | 1.51% | 21.92% | -2.76% | 11.07% |
Correlation
The correlation between XEU.TO and ZLB.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between XEU.TO and ZLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XEU.TO и ZLB.TO
Секторы
XEU.TO
ZLB.TO
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
XEU.TO
ZLB.TO
Промышленность
XEU.TO
ZLB.TO
Здравоохранение
XEU.TO
ZLB.TO
-
Технологии
XEU.TO
ZLB.TO
Потребительский защитный сектор
XEU.TO
ZLB.TO
Потребительский циклический сектор
XEU.TO
ZLB.TO
Сырьевые материалы
XEU.TO
ZLB.TO
Энергетика
XEU.TO
ZLB.TO
-
Коммунальные услуги
XEU.TO
ZLB.TO
Коммуникационные услуги
XEU.TO
ZLB.TO
Недвижимость
XEU.TO
ZLB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEU.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
XEU.TO
ZLB.TO
Сравнение XEU.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEU.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.08 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 11.43 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEU.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.99 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XEU.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEU.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -33.96% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -5.36% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -8.01% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -13.00% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -33.96% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.84% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -2.46% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.44% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEU.TO и ZLB.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEU.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.57% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 6.39% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 8.31% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 9.44% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.15% | +3.94% |
Сравнение комиссий XEU.TO и ZLB.TO
XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEU.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ZLB.TO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 2.28% | 2.47% | 2.68% | 2.96% | 3.03% | 2.42% | 1.98% | 3.56% | 3.28% | 2.27% | 2.91% | 2.33% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
XEU.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.
XEU.TO is categorized as Europe Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор