Сравнение XETM.TO с ZLB.TO
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. XETM.TO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XETM.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам XETM.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -7.96% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 6.67% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and ZLB.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZLB.TO
Сравнение XETM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XETM.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -33.96% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | 0.00% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -2.48% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 9.29% | +40.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 9.64% | +40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 12.22% | +37.76% |
Сравнение комиссий XETM.TO и ZLB.TO
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и ZLB.TO
XETM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.84% | 1.99% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.55% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
XETM.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
XETM.TO is categorized as Materials, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор