Сравнение XESE.L с HEMC.L
XESE.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XESE.L returned 15.62%/yr vs 21.50%/yr for HEMC.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XESE.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности XESE.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 26.74%.
XESE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 26.74%
- 6 месяцев
- 28.31%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESE.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XESE.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 12.44% | 22.03% | 12.08% | -1.92% | -5.91% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.74% | 24.74% | 8.89% | 3.02% | -21.60% |
Correlation
The correlation between XESE.L and HEMC.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between XESE.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESE.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
XESE.L
HEMC.L
Сравнение XESE.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESE.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.82 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.25 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESE.L и HEMC.L
Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -27.17% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -27.17% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -27.17% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.46% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -15.69% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 15.17% | -11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESE.L и HEMC.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеют волатильность 8.94% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 8.97% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 16.35% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 44.68% | -27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 30.15% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 30.15% | -11.71% |
Сравнение комиссий XESE.L и HEMC.L
XESE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESE.L и HEMC.L
Ни XESE.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XESE.L and HEMC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XESE.L.
Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для XESE.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор