Сравнение XESD.DE с XESC.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESD.DE returned 14.01%/yr vs 11.87%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XESD.DE превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 14.01% против 11.87% соответственно.
XESD.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 14.01%
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам XESD.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.69% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 9.31% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and XESC.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between XESD.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
XESC.DE
Сравнение XESD.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESD.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.96 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 6.81 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -46.74% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.88% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -16.53% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -23.33% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -38.51% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.71% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -9.06% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.13% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и XESC.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.52% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 13.23% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 16.03% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.56% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.98% | +0.51% |
Сравнение комиссий XESD.DE и XESC.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and XESC.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор