Сравнение XESD.DE с VALD.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 18.89%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и VALD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESD.DE и VALD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | -12.12% | 17.75% | -12.42% | 6.87% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and VALD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between XESD.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
VALD.DE
Сравнение XESD.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESD.DE | VALD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.47 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 8.35 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESD.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.54 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и VALD.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и VALD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -41.02% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -7.54% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -14.17% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -31.14% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.96% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -8.18% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.24% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и VALD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.80% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 9.29% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 11.54% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.41% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.89% | +2.92% |
Сравнение комиссий XESD.DE и VALD.DE
И XESD.DE, и VALD.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и VALD.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VALD.DE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and VALD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE and VALD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и VALD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор