Сравнение XESD.DE с DEAM.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while DEAM.DE tracks the MDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 18.89%/yr vs -0.95%/yr for DEAM.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for DEAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и DEAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у DEAM.DE с доходностью 6.73%.
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESD.DE и DEAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 6.93% |
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -6.03% | 7.33% | -28.80% | 13.67% | 8.05% | 15.51% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and DEAM.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between XESD.DE and DEAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. DEAM.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
DEAM.DE
Сравнение XESD.DE c DEAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESD.DE | DEAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.36 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 0.98 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESD.DE | DEAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.28 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | -0.05 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.18 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и DEAM.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке DEAM.DE в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и DEAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | DEAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -40.04% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -14.47% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -18.48% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -40.04% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -11.42% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -16.30% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.26% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и DEAM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) составляет 4.46%, в то время как у Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | DEAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.08% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 15.33% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 18.59% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.26% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.61% | -0.80% |
Сравнение комиссий XESD.DE и DEAM.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEAM.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и DEAM.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and DEAM.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while DEAM.DE tracks MDAX®. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.19% for DEAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и DEAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор