Сравнение XESD.DE с CEMS.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 18.89%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам XESD.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 3.84% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and CEMS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between XESD.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
CEMS.DE
Сравнение XESD.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESD.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.29 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 12.37 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESD.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -40.20% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -9.99% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -17.57% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -19.55% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.26% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -7.49% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.66% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и CEMS.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.65% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 11.17% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 13.87% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.23% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.43% | +1.38% |
Сравнение комиссий XESD.DE и CEMS.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор