PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.L с FEUZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESC.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Xtrackers and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.L returned 11.41%/yr vs 11.42%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XESC.L charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности XESC.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESC.L показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XESC.L имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции FEUZ.L немного впереди с 11.42%.

XESC.L

1 день
-0.97%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.60%
1 год
17.81%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.41%

FEUZ.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.46%
1 год
31.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.L и FEUZ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		5.48%28.16%6.11%20.06%-3.40%15.50%3.15%21.73%-10.68%14.50%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.73%47.04%4.65%10.01%-9.15%13.13%1.55%16.96%-15.00%23.49%

Correlation

The correlation between XESC.L and FEUZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between XESC.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESC.L и FEUZ.L

Секторы
XESC.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

26.0%
10.6%

Промышленность

22.9%
27.4%

Технологии

16.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Здравоохранение

5.6%
5.2%

Энергетика

5.4%
10.8%

Коммунальные услуги

5.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
7.5%

Недвижимость

-

6.0%

Финансовые услуги

XESC.L
26.0%
FEUZ.L
10.6%

Промышленность

XESC.L
22.9%
FEUZ.L
27.4%

Технологии

XESC.L
16.7%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

XESC.L
10.2%
FEUZ.L
9.2%

Здравоохранение

XESC.L
5.6%
FEUZ.L
5.2%

Энергетика

XESC.L
5.4%
FEUZ.L
10.8%

Коммунальные услуги

XESC.L
5.0%
FEUZ.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

XESC.L
4.1%
FEUZ.L
5.3%

Коммуникационные услуги

XESC.L
2.4%
FEUZ.L
3.7%

Сырьевые материалы

XESC.L
1.8%
FEUZ.L
7.5%

Недвижимость

XESC.L

-

FEUZ.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с XESC.L:
XESC.L с CSX5.LXESC.L с SXRT.DEXESC.L с EUN.LXESC.L с SUSW.LXESC.L с XDWE.LXESC.L с CUKX.LXESC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

XESC.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.L
Ранг доходности на риск XESC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESC.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.19

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.95

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.07

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.75

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESC.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESC.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.19

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.03

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XESC.L и FEUZ.L

Максимальная просадка XESC.L за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-36.68%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.35%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.10%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-23.55%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-36.68%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.80%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-6.25%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.71%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.L и FEUZ.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что XESC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.17%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.98%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.52%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.68%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.23%

+1.48%

Сравнение комиссий XESC.L и FEUZ.L

XESC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.L и FEUZ.L

Ни XESC.L, ни FEUZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESC.L and FEUZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for XESC.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор