Сравнение XESC.DE с XNDX.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XNDX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for XNDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у XNDX.DE с доходностью 20.67%.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
XNDX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESC.DE и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 8.47% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 20.67% | -4.86% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and XNDX.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
XNDX.DE
Сравнение XESC.DE c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и XNDX.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -20.11% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.82% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -10.66% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 31.84% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 31.84% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 31.84% | -13.57% |
Сравнение комиссий XESC.DE и XNDX.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XNDX.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и XNDX.DE
XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and XNDX.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XNDX.DE.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while XNDX.DE is Nasdaq-100. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while XNDX.DE tracks Nasdaq 100 Index. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.18% for XNDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор