Сравнение XESC.DE с XEOD.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 11.87%/yr vs 0.71%/yr for XEOD.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XEOD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и XEOD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у XEOD.DE с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции XEOD.DE по среднегодовой доходности: 11.87% против 0.71% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.87%
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и XEOD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 9.31% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0.94% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and XEOD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2008 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. XEOD.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
XEOD.DE
Сравнение XESC.DE c XEOD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESC.DE | XEOD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.67 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 38.45 | -36.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 164.20 | -157.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и XEOD.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки XEOD.DE в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и XEOD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -8.62% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -0.05% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -0.19% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -0.67% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -3.24% | -35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.24% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.01% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и XEOD.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.07% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 0.26% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 0.32% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 0.30% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 0.25% | +17.73% |
Сравнение комиссий XESC.DE и XEOD.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEOD.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и XEOD.DE
XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and XEOD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XEOD.DE.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while XEOD.DE is Money Market. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.10% for XEOD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и XEOD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор