PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESC.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.91% соответственно.

XESC.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.61%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.79%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.49%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.18%
1 год
30.62%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		7.20%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between XESC.DE and DBXI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2008 г.

0.80

The correlation between XESC.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

XESC.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESC.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.94

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.70

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.17

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

11.42

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESC.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESC.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.94

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XESC.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-69.49%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-9.62%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-17.56%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-25.10%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-40.46%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-29.56%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.67%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.DE и DBXI.DE

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.34%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.69%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.31%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.37%

-2.10%

Сравнение комиссий XESC.DE и DBXI.DE

XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.DE и DBXI.DE

XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XESC.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор