PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XESC.DE с CGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.DE с CGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CGB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 11.07%/yr vs 2.41%/yr for CGB.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for CGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESC.DE и CGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESC.DE показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у CGB.DE с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции CGB.DE по среднегодовой доходности: 11.07% против 2.41% соответственно.

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.61%
1 год
19.76%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.07%

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.DE и CGB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		10.61%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%9.93%-2.82%-0.10%15.85%-0.38%4.86%4.94%-7.90%

Correlation

The correlation between XESC.DE and CGB.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.03

The correlation between XESC.DE and CGB.DE shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE

Доходность на риск

XESC.DE vs. CGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.DE c CGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESC.DECGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.73

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.56

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.48

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

10.44

-4.07

XESC.DE vs. CGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGB.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.DE и CGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESC.DE и CGB.DE

Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки CGB.DE в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и CGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.DECGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-20.06%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-2.83%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-11.08%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-13.94%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-14.64%

-23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.74%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-9.25%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.94%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.DE и CGB.DE

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.DECGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.51%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

3.98%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

5.75%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

6.73%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

11.06%

+6.85%

Сравнение комиссий XESC.DE и CGB.DE

XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CGB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.DE и CGB.DE

XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESC.DE and CGB.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CGB.DE.

XESC.DE is categorized as Europe Equities, while CGB.DE is Emerging Markets Bonds. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.20% for CGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и CGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор