Сравнение XESC.DE с AME6.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 8.80%/yr for AME6.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for AME6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и AME6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у AME6.DE с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции AME6.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.80% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
AME6.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и AME6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 6.14% | 19.36% | 8.44% | 15.75% | -10.90% | 24.53% | -2.05% | 28.56% | -11.28% | 10.75% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and AME6.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between XESC.DE and AME6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. AME6.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
AME6.DE
Сравнение XESC.DE c AME6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | AME6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.00 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и AME6.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки AME6.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и AME6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -35.62% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.82% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -16.22% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -20.84% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -35.62% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.77% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -5.44% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.94% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и AME6.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.61% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.48% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 13.79% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.57% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.65% | +2.62% |
Сравнение комиссий XESC.DE и AME6.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AME6.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и AME6.DE
Ни XESC.DE, ни AME6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XESC.DE and AME6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for AME6.DE.
XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.18% for AME6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и AME6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор