PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VXC.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) — оба фонда категории Global Equities. XEQT.TO управляется активно, а VXC.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 11.51% в год у VXC.TO. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.22% у VXC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 3.58%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.40%
С начала года
3.58%
6 месяцев
6.43%
1 год
33.07%
3 года*
19.00%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VXC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		3.58%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%11.75%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и VXC.TO составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.94

Корреляция между XEQT.TO и VXC.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOOVXC.TO с VCE.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.54

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.48

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.60

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

17.80

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXC.TO равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.54

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VXC.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-27.28%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.24%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-21.61%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.47%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.93%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.26%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.22%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.67%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.65%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.26%

+0.37%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VXC.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VXC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VXC.TO в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.34%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%