PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VIU.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а VIU.TO — International Equity, отслеживающий FTSE Developed All Cap ex North America Index. XEQT.TO управляется активно, а VIU.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 10.83% в год у VIU.TO. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.23% у VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 9.64%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
0.28%
1 месяц
5.28%
С начала года
9.64%
6 месяцев
14.86%
1 год
41.57%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		9.64%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%13.02%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и VIU.TO составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.83

Корреляция между XEQT.TO и VIU.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VEQT.TOVIU.TO с VE.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.91

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.87

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.01

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

16.82

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VIU.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-29.15%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.74%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-25.35%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.60%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.39%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.80%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.42%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.14%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.68%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.69%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.04%

+0.59%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VIU.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VIU.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.30%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%