PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

XEQT.TO

1 день
-2.62%
1 месяц
1.43%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
5.55%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.68%
1 год
43.76%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		10.25%14.62%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%9.95%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and ENCC.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и ENCC.TO

Секторы
XEQT.TO
ENCC.TO

Технологии

22.9%

-

Финансовые услуги

20.3%

-

Промышленность

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Энергетика

7.2%
100.0%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

XEQT.TO
22.9%
ENCC.TO

-

Финансовые услуги

XEQT.TO
20.3%
ENCC.TO

-

Промышленность

XEQT.TO
12.1%
ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
7.8%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

XEQT.TO
7.3%
ENCC.TO

-

Энергетика

XEQT.TO
7.2%
ENCC.TO
100.0%

Здравоохранение

XEQT.TO
6.6%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
6.4%
ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
4.4%
ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.8%
ENCC.TO

-

Недвижимость

XEQT.TO
2.2%
ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TOENCC.TO с ENS.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEQT.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.00

+2.23

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-89.91%

+81.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.24%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-39.81%

+38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и ENCC.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

14.05%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

23.03%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

29.04%

-17.06%

Сравнение комиссий XEQT.TO и ENCC.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор