PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с BREA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с BREA.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и BREA.TO (Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 14.23% в год у BREA.TO. При корреляции 0.42 их движения в цене в значительной степени независимы. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.96% у BREA.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и BREA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у BREA.TO с доходностью 12.54%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

BREA.TO

1 день
0.32%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.54%
6 месяцев
11.72%
1 год
45.40%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и BREA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%23.65%
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		12.54%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и BREA.TO составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.42

За последний год XEQT.TO и BREA.TO стали более коррелированными (0.64), чем их долгосрочное среднее значение 0.42, поскольку их движения в цене сблизились.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с TINF.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. BREA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c BREA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOBREA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

3.00

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.99

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

5.99

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

21.74

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. BREA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BREA.TO равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и BREA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOBREA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.96

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и BREA.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки BREA.TO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и BREA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOBREA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-19.15%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.35%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-19.15%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.71%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.47%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.30%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и BREA.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BREA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOBREA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.29%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.59%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.23%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

16.14%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.70%

-0.07%

Сравнение комиссий XEQT.TO и BREA.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BREA.TO в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и BREA.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BREA.TO в 4.72%

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.72%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%