PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XUHC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XUHC.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 2.00%/yr vs 6.48%/yr for XUHC.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью 7.46%.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%

XUHC.DE

1 день
0.49%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.46%
1 год
24.55%
3 года*
7.74%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XUHC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.16%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		7.46%1.47%8.80%-1.46%2.49%36.78%3.35%24.43%9.06%-16.05%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XUHC.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEXUHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.12
1.61

+7.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.03
2.43

+19.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.49

1.28

+3.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.27

2.19

+67.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

324.04

5.37

+318.67

XEON.DE vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 9.12, что выше коэффициента Шарпа XUHC.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XUHC.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XUHC.DE в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XUHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-26.86%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-11.18%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-22.18%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.64%

-22.18%

+21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.53%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.32%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.56%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XUHC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

5.34%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

11.00%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

15.17%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

14.59%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

17.07%

-16.68%

Сравнение комиссий XEON.DE и XUHC.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUHC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XUHC.DE

XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.17%1.29%1.21%1.22%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XUHC.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XUHC.DE.

XEON.DE is categorized as Money Market, while XUHC.DE is Health & Biotech Equities. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.12% for XUHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XUHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор