PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XUEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XUEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XUEB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 1.94%/yr vs 2.85%/yr for XUEB.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XUEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XUEB.DE с доходностью 3.66%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XUEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.35%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XUEB.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. XUEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XUEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEON.DEXUEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
1.75

+7.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
2.56

+18.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.33

+2.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

3.83

+65.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

10.83

+305.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEON.DE vs. XUEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа XUEB.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XUEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEON.DEXUEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94

1.75

+7.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.54

0.32

+7.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.25

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XUEB.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XUEB.DE в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XUEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXUEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-17.41%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-2.70%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-13.41%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

-17.41%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.40%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.25%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.96%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XUEB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXUEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.29%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

3.95%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.93%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

8.74%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

8.56%

-8.17%

Сравнение комиссий XEON.DE и XUEB.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUEB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XUEB.DE

Ни XEON.DE, ни XUEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XUEB.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XUEB.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while XUEB.DE is Emerging Markets Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XUEB.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.25% for XUEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XUEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор