PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XGDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XGDU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 1.94%/yr vs 18.50%/yr for XGDU.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XGDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у XGDU.DE с доходностью -2.66%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.90%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

XGDU.DE

1 день
2.94%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-0.07%
1 год
24.40%
3 года*
26.34%
5 лет*
18.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XGDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.35%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-2.66%49.09%34.21%9.43%6.99%3.80%-10.64%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XGDU.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GDXXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GLDXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с XPPE.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEXGDU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
0.75

+8.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
1.15

+20.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.20

+3.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

1.12

+68.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

2.75

+313.79

XEON.DE vs. XGDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа XGDU.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XGDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XGDU.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XGDU.DE в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XGDU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXGDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-21.77%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-21.77%

+21.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-21.77%

+21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-21.77%

+21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-19.47%

+19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.75%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

8.83%

-8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XGDU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXGDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

6.91%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

20.80%

-20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

32.30%

-32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

18.90%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

18.70%

-18.31%

Сравнение комиссий XEON.DE и XGDU.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGDU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XGDU.DE

Ни XEON.DE, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XGDU.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XGDU.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while XGDU.DE is Precious Metals. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XGDU.DE tracks Gold. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.12% for XGDU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XGDU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор