PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.73%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: 0.73% против 11.04% соответственно.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XDEW.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

XEON.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.12
1.96

+7.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.03
2.71

+19.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.49

1.35

+3.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.27

3.91

+65.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

324.04

12.05

+311.99

XEON.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 9.12, что выше коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-38.79%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-5.06%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-22.70%

+22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.64%

-22.70%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.20%

-38.79%

+35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.33%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.65%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XDEW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.81%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

6.82%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

10.43%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

14.90%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

16.80%

-16.41%

Сравнение комиссий XEON.DE и XDEW.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XDEW.DE

Ни XEON.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XDEW.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.

XEON.DE is categorized as Money Market, while XDEW.DE is S&P 500. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор