PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с VAGF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с VAGF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 1.94%/yr vs -1.76%/yr for VAGF.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и VAGF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -0.63%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.93%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

VAGF.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.11%
3 года*
2.12%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и VAGF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.28%
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.63%3.03%0.83%4.52%-14.84%-2.98%5.07%1.00%

Correlation

The correlation between XEON.DE and VAGF.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEVAGF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
0.21

+8.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
0.34

+20.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.04

+3.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

0.39

+68.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

0.97

+315.57

XEON.DE vs. VAGF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа VAGF.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и VAGF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и VAGF.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки VAGF.DE в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и VAGF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEVAGF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-19.56%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-2.82%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-4.43%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.69%

-18.80%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-10.86%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-8.98%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.15%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и VAGF.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEVAGF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.51%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

3.87%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.21%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

5.18%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

4.92%

-4.53%

Сравнение комиссий XEON.DE и VAGF.DE

И XEON.DE, и VAGF.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и VAGF.DE

Ни XEON.DE, ни VAGF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and VAGF.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE and VAGF.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while VAGF.DE is Global Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и VAGF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор