Сравнение XEOD.DE с SEGA.L
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps, while SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.71%/yr vs -0.33%/yr for SEGA.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XEOD.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SEGA.L.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и SEGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEOD.DE торгуется в EUR, в то время как SEGA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEOD.DE показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SEGA.L с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции XEOD.DE превзошли акции SEGA.L по среднегодовой доходности: 0.71% против -0.33% соответственно.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 0.71%
SEGA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и SEGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0.94% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.21% | 0.36% | 1.74% | 6.98% | -18.14% | -3.98% | 4.68% | 7.91% | 0.37% | -0.62% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and SEGA.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.00 |
The correlation between XEOD.DE and SEGA.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. SEGA.L — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
SEGA.L
Сравнение XEOD.DE c SEGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEOD.DE | SEGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | 1.05 | +1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.45 | 0.35 | +38.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.20 | 0.89 | +163.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и SEGA.L
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки SEGA.L в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и SEGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -23.00% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -3.69% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | -4.21% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.67% | -21.84% | +21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -23.00% | +19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.35% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -6.66% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.44% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и SEGA.L
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.19% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 3.68% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 4.44% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 6.99% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 6.55% | -6.30% |
Сравнение комиссий XEOD.DE и SEGA.L
XEOD.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SEGA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEOD.DE и SEGA.L
Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SEGA.L в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.47% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and SEGA.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XEOD.DE.
XEOD.DE is categorized as Money Market, while SEGA.L is European Government Bonds. XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEOD.DE and 0.09% for SEGA.L.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и SEGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор