Сравнение XEMC.TO с CASH.TO
XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - XEMC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. XEMC.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEMC.TO returned 29.39%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEMC.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMC.TO показывает доходность 41.75%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
XEMC.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 41.75%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- 75.62%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMC.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 41.75% | 28.28% | 10.87% | 12.07% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 4.52% |
Correlation
The correlation between XEMC.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMC.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
XEMC.TO
CASH.TO
Сравнение XEMC.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMC.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 7.50 | -5.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 112.00 | -106.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.11 | 470.40 | -448.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 10.38 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 5.52 | -3.73 |
Просадки
Сравнение просадок XEMC.TO и CASH.TO
Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -0.80% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -0.02% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -0.06% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.00% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 0.00% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMC.TO и CASH.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 0.06% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 0.13% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 0.22% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 0.61% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 0.61% | +15.14% |
Сравнение комиссий XEMC.TO и CASH.TO
XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMC.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.75% | 2.48% | 2.28% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMC.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for XEMC.TO.
XEMC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XEMC.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор