Сравнение XEMC.TO с AXQT.DE
XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XEMC.TO tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, XEMC.TO returned 75.62% vs 75.26% for AXQT.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEMC.TO и AXQT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как AXQT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXQT.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEMC.TO показывает доходность 41.75%, а AXQT.DE немного ниже – 41.54%.
XEMC.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 41.75%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- 75.62%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXQT.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 41.54%
- 6 месяцев
- 43.79%
- 1 год
- 75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMC.TO и AXQT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 41.75% | 25.49% |
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 41.54% | 24.63% |
Correlation
The correlation between XEMC.TO and AXQT.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between XEMC.TO and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMC.TO vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск
XEMC.TO
AXQT.DE
Сравнение XEMC.TO c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMC.TO | AXQT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.67 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 6.31 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.11 | 21.26 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMC.TO | AXQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 3.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 2.55 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок XEMC.TO и AXQT.DE
Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, примерно равная максимальной просадке AXQT.DE в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и AXQT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMC.TO | AXQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -15.24% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.86% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.89% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.17% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.53% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMC.TO и AXQT.DE
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеют волатильность 9.06% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMC.TO | AXQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.10% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 17.27% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.88% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.97% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.97% | -5.22% |
Сравнение комиссий XEMC.TO и AXQT.DE
XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AXQT.DE в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMC.TO и AXQT.DE
Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как AXQT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.75% | 2.48% | 2.28% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
XEMC.TO and AXQT.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.
XEMC.TO tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and AXA IM. Their fees differ too: 0.25% for XEMC.TO and 0.27% for AXQT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и AXQT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор