Сравнение XEM.TO с DRFE.TO
XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XEM.TO is passively managed, while DRFE.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEM.TO returned 8.00%/yr vs 11.42%/yr for DRFE.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEM.TO и DRFE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEM.TO показывает доходность 20.43%, а DRFE.TO немного ниже – 19.91%.
XEM.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 8.75%
DRFE.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEM.TO и DRFE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 20.43% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 14.12% | 3.87% |
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 19.91% | 21.25% | 18.51% | 10.59% | -8.03% | 4.88% | 7.49% | 0.47% |
Correlation
The correlation between XEM.TO and DRFE.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, XEM.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск
XEM.TO
DRFE.TO
Сравнение XEM.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEM.TO | DRFE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.10 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 6.61 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEM.TO и DRFE.TO
Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и DRFE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEM.TO | DRFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -25.26% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.31% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -14.27% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -21.05% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -9.44% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -6.88% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM.TO и DRFE.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) имеют волатильность 10.06% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEM.TO | DRFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 9.86% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 19.35% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 21.01% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.60% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.22% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEM.TO и DRFE.TO
Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DRFE.TO в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.63% | 2.10% | 2.60% | 3.04% | 3.00% | 2.49% | 2.45% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.50% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.56% | 1.95% | 1.78% | 1.97% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XEM.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и DRFE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор