PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEM.TO с DRFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и DRFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEM.TO показывает доходность 20.43%, а DRFE.TO немного ниже – 19.91%.


XEM.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
12.01%
С начала года
20.43%
1 год
36.78%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.75%

DRFE.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
11.85%
С начала года
19.91%
1 год
25.69%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и DRFE.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
20.43%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%3.87%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
19.91%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%0.47%

Correlation

The correlation between XEM.TO and DRFE.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.38

Over the past year, XEM.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XEM.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XEM.TODRFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.10

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

6.61

+2.84

XEM.TO vs. DRFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа DRFE.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и DRFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и DRFE.TO

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и DRFE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEM.TODRFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-25.26%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.31%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-14.27%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-21.05%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-9.44%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-6.88%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и DRFE.TO

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) имеют волатильность 10.06% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEM.TODRFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

9.86%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

19.35%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

21.01%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.60%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.22%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и DRFE.TO

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DRFE.TO в 1.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
1.63%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
1.50%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.56%1.95%1.78%1.97%2.24%

Часто задаваемые вопросы


XEM.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и DRFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор