PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. XEF.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEF.TO returned 11.07%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

XEF.TO

1 день
0.82%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.85%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.90%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.86%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%11.96%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between XEF.TO and XEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.85

The correlation between XEF.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и XEQT.TO

Секторы
XEF.TO
XEQT.TO

Финансовые услуги

22.9%
20.3%

Промышленность

20.5%
12.1%

Технологии

10.2%
22.9%

Здравоохранение

9.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.8%

Сырьевые материалы

6.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.4%

Энергетика

4.0%
7.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
XEQT.TO
20.3%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
XEQT.TO
12.1%

Технологии

XEF.TO
10.2%
XEQT.TO
22.9%

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
XEQT.TO
6.6%

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
XEQT.TO
7.8%

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
XEQT.TO
7.3%

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
XEQT.TO
4.4%

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
XEQT.TO
6.4%

Энергетика

XEF.TO
4.0%
XEQT.TO
7.2%

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
XEQT.TO
2.8%

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
XEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

XEF.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.62

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.61

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.70

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

16.13

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.96

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-29.74%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.25%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-15.08%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-19.56%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.11%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.89%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и XEQT.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.70%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.41%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

11.65%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.13%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.56%

-0.71%

Сравнение комиссий XEF.TO и XEQT.TO

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.19%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор