Сравнение XEF.TO с FLUR.NEO
XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XEF.TO tracks the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD) while FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF.TO returned 11.07%/yr vs 11.25%/yr for FLUR.NEO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и FLUR.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF.TO показывает доходность 10.86%, а FLUR.NEO немного ниже – 10.78%.
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEF.TO и FLUR.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 12.33% |
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 10.78% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -9.30% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
Correlation
The correlation between XEF.TO and FLUR.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between XEF.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск
XEF.TO
FLUR.NEO
Сравнение XEF.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF.TO | FLUR.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.13 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.26 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и FLUR.NEO
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и FLUR.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -30.20% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.21% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -14.64% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -26.55% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.59% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.83% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и FLUR.NEO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) составляет 4.67%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.56% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.28% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.75% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 15.01% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.95% | -2.10% |
Сравнение комиссий XEF.TO и FLUR.NEO
XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FLUR.NEO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и FLUR.NEO
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что сопоставимо с доходностью FLUR.NEO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 2.17% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 4.16% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
XEF.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.
XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.27% for FLUR.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и FLUR.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор