Сравнение XEF.TO с FCIL.NEO
XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XEF.TO tracks the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD) while FCIL.NEO tracks the Fidelity Canada International Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF.TO returned 11.07%/yr vs 8.40%/yr for FCIL.NEO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for FCIL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и FCIL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 4.76%.
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
FCIL.NEO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEF.TO и FCIL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 13.08% |
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 4.76% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XEF.TO and FCIL.NEO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.46 |
Over the past year, XEF.TO and FCIL.NEO have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск
XEF.TO
FCIL.NEO
Сравнение XEF.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF.TO | FCIL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.10 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 2.70 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.70 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и FCIL.NEO
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и FCIL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -20.28% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.17% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -9.17% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -20.28% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.63% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.53% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.74% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и FCIL.NEO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.59% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.73% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.46% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 12.90% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.61% | +1.24% |
Сравнение комиссий XEF.TO и FCIL.NEO
XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и FCIL.NEO
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
XEF.TO and FCIL.NEO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for FCIL.NEO.
XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.45% for FCIL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и FCIL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор